深市質押股票新型凍結2021年6月5日全網測試方案

一、測試目的

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）已於2021年3月25日釋出了《關於做好落實〈關於進一步規範人民法院凍結上市公司質押股票工作的意見〉的技術準備的通知》，為確保相關業務的順利開展，中國結算深圳分公司聯合深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）定於2021年6月5日組織全網測試，主要通過模擬質押股票新型凍結（以下簡稱“新型凍結”）業務的D-COM相關指令申報、清算交收等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。

同時，深交所定於2021年6月5日組織全網測試，主要通過模擬接入線路故障以及交易系統災備切換等場景，檢驗市場參與各方線路的完備性和技術系統的適應性。

二、參測單位

1. 深圳證券交易所

2. 中國結算深圳分公司

3. 深圳證券通訊有限公司

4. 深圳證券資訊有限公司

5. 會員單位

6. 結算參與機構

7. 基金管理公司

8. 期貨公司

9. 其他相關單位

三、測試內容

深市證券交易、結算系統模擬1個業務日的交易、結算（即模擬T日2021年6月5日）。測試當日為港股通業務非交易日、非結算日。

本次測試主要包括以下內容：

1. 通過D-COM系統申報質押股票新型凍結相關業務指令；

2. 質押股票新型凍結相關業務清算交收處理；

3. 模擬接入線路故障演練；

4. 模擬交易系統災備切換演練。

（一）T日（模擬2021年6月5日）測試內容

市場參與人技術系統：模擬深市證券日常交易、非交易（含新型凍結等）等業務的委託申報，接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委託申報、成交查詢及資料下載。

深交所模擬斷開廣域線路接入，請各單位檢查自身線路是否完備，確保技術系統正確平穩執行。

深交所模擬交易系統災備切換，請各參測單位檢查自身技術系統的適應性，確保自身技術系統的正確平穩執行。

模擬深市證券的股份及資金清算交收等業務處理。

四、測試時間安排

測試時間為2021年6月5日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系統T日接收交易委託的時間為9:15至11:30，協議交易時段為9:15至12:00；其中10:30-10:35模擬中午休市。

深市證券交易及結算業務的具體安排請見下表：

五、測試資料準備

1. T日測試以2021年6月4日（星期五）深市所有證券的收盤行情、收市後的股份資料作為交易的起始資料。

2. 新增測試專用賬戶持倉及場外質押資料

新增測試專用賬戶0199900000（A股個人）、0809900000（A股法人）。中國結算深圳分公司為0199900000、0809900000測試證券賬戶在每個有效的A股託管單元新登記300001無限售流通股份（股份性質00）各1,000,000股。

0199900000賬戶存在場外質押，質押股數600,000股（未被司法再凍結或司法標記，質押凍結序號為210604B000TEST01ZY000001）。結算參與機構可基於此質押資料申報新型凍結業務。

0809900000賬戶上的1,000,000股份均被場外質押（質押凍結序號為210604B000TEST02ZY000002），此賬戶的質押股份會在6月5日被中國結算深圳分公司櫃檯進行新型凍結，請確認清算交收相關處理是否正常。

請參測單位按上述規則自行構造初始股份資料。

3. T日測試使用的交易閘道器、閘道器監控程式、交易單元、交易單元與交易閘道器繫結關係、衍生品結算賬號、衍生品合約賬戶、期權做市商、ETF的PD券商等相關資訊均與2021年6月7日（星期一）生產系統保持一致。

4. ETF的PCF/IOPV檔案

所有ETF測試使用的PCF/IOPV檔案與2021年6月4日（星期五）交易生產系統保持一致，所有基金管理人均無需上傳測試使用的PCF/IOPV檔案。

5. T日資金賬戶餘額設定

中國結算深圳分公司統一將所有結算參與機構2021年6月5日的現貨結算備付金賬戶餘額修改為100億元。如果需要調整，可致電中國結算深圳分公司進行賬戶餘額的調整，聯絡電話：0755-25987818。

六、注意事項

1. 本次測試包括交易系統、結算系統、D-COM系統（不包括資金劃撥業務）。

2. D-COM系統在2021年6月5日期間屬於測試環境，2021年6月5日（星期六）23:45以後將恢復回生產環境。

3. 參加新型凍結業務測試的結算參與機構須升級D-COM業務終端到20210525版本，終端軟體可從中國結算官網或深圳證券通訊有限公司官網下載。

4. 測試期間通過交易終端進行的密碼修改、使用者新增等使用者管理相關操作，僅在測試期間有效，僅適用於2021年6月5日全網測試。

5. 請各參測單位根據自身技術系統情況，制定詳盡的測試計劃和操作流程。測試前先做好線上系統和資料環境的保護工作，再準備2021年6月5日測試相關資料。測試完成後做好線上系統的變更稽核和資料環境的恢復工作，確保下一交易日（2021年6月7日）生產系統的正確執行。

6. 本次測試的資料僅為模擬測試資料，與實際業務無任何關係，不能作為生產環境任何交易、非交易、賬戶等業務的依據。

七、測試要求

1. 請各會員單位、基金管理公司、期貨公司、結算參與機構及相關單位務必參加測試。因故不能參加測試者，請務必填寫反饋表（見附件）說明原因，並通知深交所。

2. 在測試過程中，請各參測單位詳細記載測試現象與結果，檢查其正確性。如發現異常現象，請及時報告。

3. 測試完成後，各參測單位應在2021年6月5日15:00之前提交測試反饋表（見附件）。會員單位、基金管理公司、期貨公司等交易參與者登入深交所“會員業務專區”首頁底部“友情連結―線上調查表”欄目填寫並提交測試反饋表（填報內容支援更新）；行情服務商、結算參與機構等無法登入會員業務專區的參測單位,請通過網際網路地址填寫測試反饋表（填報內容不支援更新，多次提交以最後一次為準）。

登入深交所“會員業務專區”需使用專用電子認證證書（Ekey），具體方法可詢問各自單位負責每月技術月報的填報人員或負責會籍席位業務的人員。

八、聯絡電話

測試聯絡電話：

深圳證券交易所：0755-82083510

中國結算深圳分公司：0755-21899968

0755-25987818（僅供測試期間諮詢）

深圳證券通訊有限公司：0755-83182222

深圳證券交易所

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

2021年5月31日
附件：深市質押股票新型凍結2021年6月5日全網測試反饋表